2021-12-18 08:32:21 网贷
这是2种差异的评价指标.β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来权衡个体copy股票或股票基金相对付整个股市的价值颠簸环境。β系数是一种评估证券系统性风险的东西，用以怀抱一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的颠簸性，在股票、基金等投资术语中常见。天字一号阿尔法系数是一投资或基金的绝对回zhidao报(Absolute Return) 和凭据 β 系数计较的预期风险回报之间的差额。简朴来说，实际风险回报僻静均预期风险回报的差额即 α 系数。
股票中的beta系数从那边查到Beta系数界说：Beta系数是用以怀抱一项资产系统性风险(systematic risk)的指标，是成本资产订价模子(Capital Asset Pricing Model)的主要参数。用以权衡一种证券或一个投资组合(asset allocation)相对总体市场的颠簸性的一种证券系统性风险的评估东西。 计较公式：(见附图)个中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差；是市场收益的方差。 因为： Cov(ra,rm) = ρamσaσm简朴领略：β = 1, 即证券的价值与市场一同变换。 β 1, 即证券价值比总体市场更颠簸。(效市场为高风险公司或投资) β < 1, 即证券价值的颠簸性比市场为低。(效市场为低风险公司或投资) β = 0, 即证券价值的颠簸与市场没有干系。 β < 0, 即证券价值的颠簸与市场为相反, 一般环境下是很少见的。 凭据CAPM的划定，Beta系数是用以怀抱一项资产系统风险的指针，是用来权衡一种证券或一个投资组合相对总体市场的颠簸性（volatility）的一种风险评估东西。也就是说，假如一个股票的价值和市场的价值颠簸性是一致的，那么这个股票的Beta值就是1。假如一个股票的Beta是1.5，就意味着当市场上升10%时，该股票价值则上升15%；而市场下降10%时，股票的价值亦会下降15%。 Beta是通过统计阐明同一时期市场天天的收益环境以及单个股票天天的价值收益来计较出的。1972年，经济学家费歇尔·布莱克 (Fischer Black)、迈伦·斯科尔斯(Myron Scholes)等在他们颁发的论文《成本资产订价模子：实例研究》中，，通过研究1931年到1965年纽约证券生意业务所股票价值的变换，证实了股票投资组合的收益率和它们的Beta间存在着线形干系。
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在哪可以查到公司的β系数（不消本身计较）查询公司的β系数，有一些付费的数据库中可以查到，好比 国泰安研究处事中心、RESSET 金融研究数据库、wind资讯金融终端等等。
用单个股票资产的汗青收益率对同期指数（大盘）收益率举办回归，回归系数就是Beta系数。
β系数也称为贝他系数（Beta coefficient），是统计学上的观念，是一种风险指数，用来权衡个体股票或股票基金相对付整个股市的价值颠簸环境。
举个例子，β为1，个股A跟大上证指数的相关性是1，上证指数上涨可能下跌30%，个股A相应也会上涨可能下跌30%；
假如β为1.2，上证指数上涨可能下跌30%，个股A相应也会上涨可能下跌30%X1.2=36%，颠簸幅度比参照物上证指数大；
假如β为0.8，上证指数上涨可能下跌30%，个股A相应也会上涨可能下跌30%X0.8=24%；颠簸幅度比参照物上证指数小。
前往百度APP查察
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您好，我正在帮您查询相关的信息，顿时回覆您。
查询公司的β系数，有一些付费的数据库中可以查到，好比 国泰安研究处事中心、RESSET 金融研究数据库、wind资讯金融终端等等。
假如是上市公司的话也可以从股市中查到
提问
是上市公司，怎么在股市中看，看那边啊
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β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来权衡个体股票或股票基金相对付整个股市的价值颠簸环境
按照这个颠簸环境
提问
想问一下国债十年期收益率和五年期收益率详细是几多
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好的，我帮您查一下
3年期的年利率为5.43%，最大刊行额为150亿元； 5年期的年利率为6.00%，最大刊行额为90亿元；没有十年国债的范例。
提问
用spss的回归阐明中可以确定beta值吗
答复
